Question

курс доллара США равен 66.34 руб./долл. Процентные ставки на денежном рынке равны 10% годовых по депозитам в рублях и 4% годовых по депозитам в долларах США. Определите приближенно форвардную маржу и приближенный форвардный курс для 30-дневной форвардной операции.​

и распишите ответ с формулами. пожалуйстаааа, очень нужнооо.​

Answer 1

Ответ:

Форвардная маржа - это разница между процентной ставкой на денежном рынке и процентной ставкой, применяемой к форвардному контракту. Для 30-дневной форвардной операции форвардная маржа равна разнице между процентными ставками на денежном рынке в рублях и долларах США: 10% - 4% = 6%.

Форвардный курс - это текущий курс валюты, увеличенный на форвардную маржу. Для 30-дневной форвардной операции форвардный курс равен 66.34 руб./долл. * (1 + 6%/360 * 30) = 66.34 руб./долл. * 1.016 = 67.28 руб./долл.

Приближенное значение форвардной маржи составит 6%, а приближенное значение форвардного курса - 67.28 руб./долл