+ 59 балів
Яка структура кредитного портфеля, класифікованого за ступеня- ми ризику, вважається оптимальною?
а) стандартні – 22 %; під контролем – 38 %; субстандартні – 30 %; сумнівні – 5 %; безнадійні – 5 %;
б) стандартні – 30 %; під контролем – 40 %; субстандартні – 10 %; сумнівні – 10 %; безнадійні – 10 %;
в) стандартні – 50 %; під контролем – 35 %; субстандартні – 5 %; сумнівні – 5 %; безнадійні – 5 %;
г) стандартні – 45 %; під контролем – 30 %; субстандартні – 10 %; сумнівні – 10 %; безнадійні – 5 %.
Будь ласка з поясненнями та формулами
Ответы
Ответ:
Объяснение:Оптимальна структура кредитного портфеля залежить від багатьох факторів, таких як галузь, в якій діє банк, регіон, ступінь концентрації, досвід управління ризиками тощо. Тому немає однозначної відповіді на запитання про оптимальну структуру кредитного портфеля. Однак, серед запропонованих варіантів найбільш оптимальною може бути відповідь (г) - стандартні – 45 %; під контролем – 30 %; субстандартні – 10 %; сумнівні – 10 %; безнадійні – 5 %.
Цей варіант має більш розумну структуру портфеля, де більшість кредитів знаходиться в категорії стандартних (45%), що є надійним та стабільним джерелом прибутку. До того ж, 30% під контролем - це також нормальний рівень, який означає, що банк відслідковує кредити, що можуть стати проблемними, та прагне запобігти можливим збиткам. Одночасно, допустимі рівні субстандартних та сумнівних кредитів (10%) означають, що портфель не є занадто ризикованим, тоді як банк забезпечує собі мінімізацію можливих збитків з безнадійних кредитів (5%).
Однак, слід зазначити, що ці цифри можуть змінюватися в залежності від умов ринку та ступеня ризику окремих кредитів.
Наприклад, деякі експерти можуть вважати, що краще мати менший відсоток кредитів під контролем (і, отже, більше стандартних кредитів), оскільки це може вказувати на більшу ефективність управління ризиками. Однак, загалом відсоток кредитів під контролем повинен бути достатнім, щоб банк міг вчасно виявляти можливі проблеми з кредитами та вживати відповідних заходів.
Також варто зазначити, що інші фактори, такі як економічна ситуація, стан галузі та регіону, зміни у законодавстві тощо, можуть впливати на структуру кредитного портфеля та рівень прийняття ризиків банку. Тому, вирішення про оптимальну структуру кредитного портфеля повинно бути здійснене з урахуванням цих факторів.
Щодо формули для розрахунку структури кредитного портфеля, немає єдиного методу, який використовують усі банки. Проте, одним з загальноприйнятих методів є обчислення відсоткових співвідношень за різними категоріями ризику. Формула для цього може виглядати наступним чином:
% стандартних + % під контролем + % субстандартних + % сумнівних + % безнадійних = 100%
Наприклад, у варіанті (г), розрахунок буде наступним:
45% + 30% + 10% + 10% + 5% = 100%
Отже, структура кредитного портфеля відповідає загальноприйнятій формулі та відповідає вищенаведеному відсотковому співвідношенню.