Question

Премия за рыночный риск составляет 11 %. Удельный вес актива А в портфеле составляет 35 %. Удельный вес актива В в портфеле составляет 65 %. Коэффициент бета для актива А составляет 0,9. Коэффициент бета для актива В составляет 1,5. Найти премию за риск портфеля.

Answer 1

Решение:
Коэффициент бета портфеля составит:
βп = 0,35 * 0,9 + 0,65 * 1,5 = 0,315+0,975 = 1,29  

Рыночная премия за риск портфеля:
Пр.п. = 1,29 * (11%/100%)*100% = 14,2%.